Stratégies quantitatives



En plus de sa gamme de stratégies fondamentales, Fisher Investments propose des stratégies purement quantitatives.

Nos stratégies quantitatives bénéficient de la même analyse « top-down » que nos autres stratégies, mais les pondérations actives sont le fruit d’un processus algorithmique. Des modèles « top-down » créés à cet effet déterminent les pondérations actives sans intervention du gestionnaire. Nos stratégies quantitatives ont également recours à des modèles de risque, qui leur permettent d’éviter les positions les moins performantes. Cette approche systématique permet de gérer l’écart de suivi de manière intelligente tout en créant des portefeuilles qui se comportent différemment des nombreuses stratégies quantitatives disponibles dans ce domaine.

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All Non-US Equity

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Catégorie Indice de référence Date de lancement Capacités
Actions mondiales hors États-Unis MSCI ACWI ex-US Index mai 2004 ISR, ESG ou Investissement d’impact
Actions mondiales hors États-Unis MSCI ACWI ex-US Index . mai 2004 . ISR, ESG ou Investissement d’impact

All Non-US Equity Focused

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Catégorie Indice de référence Date de lancement
Actions mondiales hors États-Unis MSCI ACWI ex-US Index décembre 2006
Actions mondiales hors États-Unis MSCI ACWI ex-US Index . décembre 2006 .

All Non-US Equity Growth

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Catégorie Indice de référence Date de lancement
Actions mondiales hors États-Unis MSCI ACWI ex-US Growth avril 2005
Actions mondiales hors États-Unis MSCI ACWI ex-US Growth . avril 2005 .

Global Equity

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Catégorie Indice de référence Date de lancement Capacités
Actions mondiales MSCI World Index septembre 1994 ISR, ESG ou Investissement d’impact
Actions mondiales MSCI World Index . septembre 1994 . ISR, ESG ou Investissement d’impact

All World Equity

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Catégorie Indice de référence Date de lancement Capacités
Actions mondiales MSCI ACWI Index décembre 2009 ISR, ESG ou Investissement d’impact
Actions mondiales MSCI ACWI Index . décembre 2009 . ISR, ESG ou Investissement d’impact

Global Equity Focused

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Catégorie Indice de référence Date de lancement Capacités
Actions mondiales MSCI World Index janvier 2010 ISR, ESG ou Investissement d’impact
Actions mondiales MSCI World Index . janvier 2010 . ISR, ESG ou Investissement d’impact

Global Developed Small Cap

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Catégorie Indice de référence Date de lancement Capacités
Actions mondiales MSCI World Small Cap Index février 2013 ISR, ESG ou Investissement d’impact
Actions mondiales MSCI World Small Cap Index . février 2013 . ISR, ESG ou Investissement d’impact

Emerging Markets Equity

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Catégorie Indice de référence Date de lancement Capacités
Actions émergentes MSCI Emerging Markets Index avril 2006 ISR, ESG ou Investissement d’impact
Actions émergentes MSCI Emerging Markets Index . avril 2006 . ISR, ESG ou Investissement d’impact

Emerging Markets Equity ESG

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Catégorie Indice de référence Date de lancement Capacités
Actions émergentes MSCI Emerging Markets Index septembre 2012 ISR, ESG ou Investissement d’impact
Actions émergentes MSCI Emerging Markets Index . septembre 2012 . ISR, ESG ou Investissement d’impact

EM Sovereign Debt Hard Currency

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Catégorie Indice de référence Date de lancement
Obligations JPM EMBI Fixed Index août 2021
Obligations JPM EMBI Fixed Index . août 2021 .

European Equity

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Catégorie Indice de référence Date de lancement
Actions mondiales hors États-Unis MSCI Europe Index novembre 2013
Actions mondiales hors États-Unis MSCI Europe Index . novembre 2013 .

Non-US Equity

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Catégorie Indice de référence Date de lancement Capacités
Actions mondiales hors États-Unis MSCI EAFE Index octobre 1993 ISR, ESG ou Investissement d’impact
Actions mondiales hors États-Unis MSCI EAFE Index . octobre 1993 . ISR, ESG ou Investissement d’impact

Global Developed Long/Short Equity 50

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Catégorie Indice de référence Date de lancement
Long/Short 50% MSCI World/50% US 3M T-Bill mars 2015
Long/Short 50% MSCI World/50% US 3M T-Bill . mars 2015 .

Global Long/Short Neutral Equity

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Catégorie Indice de référence Date de lancement
Long/Short US 3-Month T-Bill novembre 2018
Long/Short US 3-Month T-Bill . novembre 2018 .

Global Quant

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Catégorie Indice de référence Date de lancement Capacités
Gestion quantitative MSCI ACWI octobre 2016 ISR, ESG ou Investissement d’impact
Gestion quantitative MSCI ACWI . octobre 2016 . ISR, ESG ou Investissement d’impact

UK Equity

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Catégorie Indice de référence Date de lancement
Actions mondiales hors États-Unis MCSI UK Investable Markets Index juin 2007
Actions mondiales hors États-Unis MCSI UK Investable Markets Index . juin 2007 .

US Broad Market Fixed

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Catégorie Indice de référence Date de lancement Capacités
Obligations ICE BofA US Broad Index décembre 2014 ISR, ESG ou Investissement d’impact
Obligations ICE BofA US Broad Index . décembre 2014 . ISR, ESG ou Investissement d’impact

US Equity

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Catégorie Indice de référence Date de lancement Capacités
Actions américaines MCSI UK Investable Markets Index septembre 1994 ISR, ESG ou Investissement d’impact
Actions américaines MCSI UK Investable Markets Index . septembre 1994 . ISR, ESG ou Investissement d’impact

US High Yield Debt

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Catégorie Indice de référence Date de lancement
Obligations ICE BofA US High Yield Index novembre 2020
Obligations ICE BofA US High Yield Index . novembre 2020 .

US Mid Cap Value

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Catégorie Indice de référence Date de lancement
Actions américaines Russell Mid Cap Value Index janvier 1990
Actions américaines Russell Mid Cap Value Index . janvier 1990 .

US Short-Term Fixed Income

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Catégorie Indice de référence Date de lancement
Obligations ICE BofA Corp/Govt A-AAA 1—5 Year Index octobre 2020
Obligations ICE BofA Corp/Govt A-AAA 1—5 Year Index . octobre 2020 .

US Small and Mid Cap Core

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Catégorie Indice de référence Date de lancement Capacités
Actions américaines Russell 2500 Index juin 2014 ISR, ESG ou Investissement d’impact
Actions américaines Russell 2500 Index . juin 2014 . ISR, ESG ou Investissement d’impact

US Small and Mid Cap Value

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Catégorie Indice de référence Date de lancement Capacités
Actions américaines Russell 2500 Value Index août 1995 ISR, ESG ou Investissement d’impact
Actions américaines Russell 2500 Value Index . août 1995 . ISR, ESG ou Investissement d’impact

US Small Cap Core

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Catégorie Indice de référence Date de lancement Capacités
Actions américaines Russell 2000 Index juin 2010 ISR, ESG ou Investissement d’impact
Actions américaines Russell 2000 Index . juin 2010 . ISR, ESG ou Investissement d’impact

US Small Cap Equity Quant

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Catégorie Indice de référence Date de lancement
Gestion quantitative Russell 2000 Index octobre 2016
Gestion quantitative Russell 2000 Index . octobre 2016 .

US Small Cap Opportunities

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Catégorie Indice de référence Date de lancement
Actions américaines Russell Microcap Value Index octobre 2015
Actions américaines Russell Microcap Value Index . octobre 2015 .

US Small Cap Quant

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Catégorie Indice de référence Date de lancement
Actions américaines Russell 2000 Index octobre 2016
Actions américaines Russell 2000 Index . octobre 2016 .

US Small Cap Value

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Catégorie Indice de référence Date de lancement Capacités
Actions américaines Russell 2000 Value Index janvier 1990 ISR, ESG ou Investissement d’impact
Actions américaines Russell 2000 Value Index . janvier 1990 . ISR, ESG ou Investissement d’impact
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Toutes les stratégies sont disponibles au format ISR, ESG ou Investissement d’impact

= Stratégie avec des encours classés ISR, ESG ou Investissement d’impact

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Voici quelques-uns des avantages des stratégies quantitatives :

  • Une construction de portefeuille entièrement systématique
  • Des rééquilibrages trimestriels afin de limiter la dérive
  • Les modèles « top-down » indépendants génèrent des pondérations actives délibérées
  • Un risque actif supérieur à celui des stratégies Smart Beta avec un modeste écart de suivi
  • Les modèles de rejet permettent d’éviter les entreprises présentant des caractéristiques dont le caractère indésirable est quantifiable
  • Les modèles de sélection classent près de 20.000 titres à travers le monde
A group of professionals meeting

Comité d’Investissement

Fisher Investments ne prend pas les décisions relatives aux portefeuilles en fonction des avis d’une seule personne. Forts de plus de 175 années d’expérience cumulée dans le secteur, les cinq membres du Comité d’Investissement de Fisher Investments prennent de manière collégiale les décisions d’investissement stratégiques à l’échelle de la société.

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